Reversão para a reversão média para a média em Forex é uma maneira poderosa para obter melhor timing de mercado para seus sinais de negociação e muitos sistemas de negociação usar esse conceito para gerar grandes lucros a longo prazo. Aqui vamos olhar para a lógica por trás dele e você também encontrará uma reversão completa para a estratégia média que você pode ler mais sobre, clicando nos banners nesta página. A estratégia é baseada em um único indicador de negociação único, mas primeiro vamos olhar para o que reversão para o médio realmente é e por que ele funciona. Reversão para a negociação média é baseada no conceito simples de que os preços vão flutuar entre altos e baixos quando a ganância empurra os preços para longe para a parte superior em um mercado em alta e quando o medo os empurra para longe para a desvantagem em um mercado de baixa. Preço de qualquer par de moedas, no entanto, retornar a um preço médio ou médio. O preço médio é, portanto, o valor justo Jeremy Siegel desenvolveu este conceito para os mercados financeiros e disse: retornos pode ser muito instável no curto prazo, mas muito estável no longo prazo. A razão pela qual é a curto prazo, as emoções têm um impacto muito maior sobre a negociação do que os fundamentos, mas a longo prazo os grandes fundamentos tendem a ter um impacto maior. Usando o conceito de lucro Em primeiro lugar você tem que decidir o que um preço médio será e olhar para usar esse nível para comprar de volta em uma tendência de touro ou vender para trás em uma tendência de urso. Ele também pode ser usado para swing overbought comércio e movimentos de sobrevenda para um retorno a uma média média. E uma média comum a usar é a MA de 20 dias. A banda de Bollinger tem um MA simples de 20 dias que é a banda média e se move para as bandas externas podem ser usados para tempo de entrada para comércios para um movimento de volta para a banda média. A banda de Bollinger permite que você veja o desvio padrão do preço médio e trocá-lo por lucro e acima é apenas um exemplo de como os comerciantes trocam picos de preços de uma média móvel. Há, naturalmente, desvantagens para esta forma de negociação: mercados Forex são propensos a eventos de cisne preta, onde os preços se tornam altamente voláteis e desviar-se do preço médio dramaticamente, mas se usado corretamente um retorno à estratégia média pode fazer excelentes lucros a longo prazo. Os mercados gastam apenas cerca de 30 de seu tempo tendência forte e os outros 70 do comércio com menos volatilidade e nestes períodos que usando uma reversão para a estratégia média é uma maneira ideal para fazer lucros. Melhores Técnicas de Negociação Existem muitas estratégias diferentes que podem ser empregadas para trocar um retorno para uma média móvel e linhas de tendência simples em um gráfico pode ser usado e um indicador técnico, como a banda Bollinger também pode ser usado. Forex Mean Reversion Indicator O Forex Mean Reversion Indicator é um indicador específico que calcula e exibe uma média (preço) com base na média (média simples). O indicador então calcula e mostra duas bandas de ambos os lados da média. Esses níveis são baseados em movimentos percentuais derivados da leitura atual média da faixa real (ATR). Ambos os níveis, bem como a configuração de nível médio, podem ser definidos pelo usuário e podem ser alterados como qualquer outro indicador em um gráfico. O indicador mostra overbought / oversold em tempo real e permite que os comerciantes ganhem uma borda em sua procura para lucros. O indicador vem com instruções completas e lógica e pode ser usado em combinação com outros indicadores técnicos ou uma ferramenta de negociação autônoma. Para mais informações basta clicar nos banners nesta página para ler mais detalhadamente como a estratégia funciona. Meio de reversão O que é a reversão média A reversão média é a teoria que sugere que os preços e os retornos eventualmente voltam para a média ou a média. Esta média ou média pode ser a média histórica do preço ou retorno, ou outra média relevante, como o crescimento da economia ou o retorno médio de uma indústria. BREAKING DOWN Mean Reversion Esta teoria levou a muitas estratégias de investimento envolvendo a compra ou venda de ações ou outros títulos cujos desempenhos recentes diferiram grandemente de suas médias históricas. No entanto, uma mudança nos retornos poderia ser um sinal de que a empresa já não tem as mesmas perspectivas que uma vez fez, caso em que é menos provável que a reversão média irá ocorrer. Retornos percentuais e os preços não são as únicas medidas consideradas taxas de juros média reverter ou mesmo a relação preço-lucro de uma empresa pode estar sujeita a este fenômeno. Uma reversão envolve o retorno de qualquer condição de volta a um estado anterior. Em casos de reversão média, o pensamento é que qualquer preço que se afasta da norma de longo prazo retornará novamente, retornando ao seu estado compreendido. A teoria está focada na reversão de apenas mudanças relativamente extremas, pois o crescimento normal ou outras flutuações são uma parte esperada do paradigma. A teoria da reversão média é usada como parte de uma análise estatística das condições de mercado e pode ser parte de uma estratégia de negociação global. Aplica-se bem às idéias de compra baixa e alta venda, na esperança de identificar atividade anormal que, teoricamente, voltar a um padrão normal. O retorno a um padrão normal não é garantido, uma vez que um inesperado alto ou baixo poderia ser uma indicação de uma mudança na norma. Tais eventos podem incluir, mas não se limitam a lançamentos de novos produtos ou desenvolvimentos no lado positivo, ou recordações e ações judiciais no lado negativo. Mesmo com eventos extremos, é possível que uma segurança experimente uma reversão média. Tal como acontece com a maioria das atividades de mercado, existem poucas garantias sobre como determinados eventos vão ou não afetar o apelo geral de títulos específicos. Operação de Reversão Média A negociação de reversão média procura capitalizar em mudanças extremas dentro da precificação de uma determinada segurança, com base na suposição de que ela reverterá para seu estado anterior. Esta teoria pode ser aplicada tanto para compra e venda, uma vez que permite que um comerciante para o lucro em upswings inesperado e salvar na ocorrência de uma baixa anormal. Mean Reversão Estratégias estão em Hibernação Commercial Member Juntou-se em janeiro de 2006 209 Posts Ver o post original no InformedTrades . Muitos dos sistemas de negociação que tenho perfil derivam dos interessantes livros escritos por Larry Connors e Cesar Álvarez. Sua pesquisa centra-se em curto prazo, os sistemas de reversão média que olham para ter lucros rápidos quando os mercados de tendência se tornam temporariamente sobrevendido. Cesar Alvarez lançou recentemente seu próprio blog, e um de seus primeiros posts abordou a questão de saber se as estratégias de reversão média ainda são válidas no ambiente de mercado hoje. Ele começa por discutir como ele tem um amigo que continua a desafiá-lo sobre a questão, exigindo provas de que a estratégia ainda é rentável. Alvarez começou a testar a seguinte teoria: Minha teoria é que a reversão média está em hibernação esperando para voltar ou disse outra maneira, reversão média é simplesmente reverter média. Eu penso que quando o comércio de muitas pessoas significa reversão, o espaço fica lotado e vemos menos negócios vencedores e retornos menores. No entanto, isso sempre foi conjectura nunca apoiado com números. Para verificarmos sua teoria, Alvarez pegou as primeiras 1.000 ações em termos de volume de dólares desde o início de 2001 até 30 de agosto de 2013. Ele usou um valor de RSI de 2 períodos abaixo de 5 como seu Entrada e, em seguida, saiu quando o valor subiu acima de 70. Entradas e saídas foram todas calculadas pelos preços de fechamento eo conjunto de dados estava livre de viés de sobrevivência. Alvarez acredita que as estratégias de reversão média são simples em um período de hibernação. A primeira questão que Alvarez procurou abordar com os dados que ele produziu foi se menos oportunidades de sobrevenda estavam se apresentando: A linha azul é a porcentagem de ações com RSI2 lt 5 em comparação com todas as ações de um determinado ano. Isto tem pairado entre 5.1 em 2009 e 8.0 em 2008. A linha verde é uma regressão do forro dos dados. Podemos ver que a tendência tem caído desde 2001, mas não muito. A tendência de 2005 a 2007 em comparação com a tendência de 2011 para 2013 parece muito semelhante. É esta tendência, porque estamos no mesmo ciclo de um mercado de touro É média-reversão na hibernação Dada a dados do comércio, eu diria que sim. Nada parece fora do comum. Em seguida, Alvarez analisou se o lucro médio tinha mudado: Este gráfico me surpreendeu. A linha azul é o lucro / perda médio de todos os negócios com RSI2 lt 5 ea saída quando RSI2 gt 70. A linha verde é uma regressão linear dos dados. A última coisa que eu esperava era uma linha de regressão linear inclinada. O lucro / perda médio de 2013 é 0,94 substancialmente menor do que os valores de 2008 e 2010 de 1,58 e 1,57, respectivamente. Mas os retornos de 2013 são mais altos do que 2011 e 2012 e substancialmente mais alto do que 20078217s valor de .33. Alvarez conclui que as estratégias básicas de reversão média estão atualmente encontrando menos sinais do que nos últimos anos, mas ainda são bastante rentáveis. Ele sugere que a estratégia é apenas hibernação e está pronta para fazer um forte retorno. Estamos na baixa do número de ações vendidas por ano, mas o lucro / perda médio é o intervalo médio. Os números não me dizem nada está fora de controle com reversão média. A reversão média não está morta, mas parece que ela está saindo da hibernação.
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